Новые нормативы для украинских банков выльются в рост депозитных ставок людям

2017-11-27, 17:36
  0     0

Нацбанк заставит подопечных считать коэффициент покрытия ликвидности в разрезе валют.


Национальный банк намерен пересмотреть методику расчета параметра краткосрочной ликвидности. В телеграмме, разосланной банковским ассоциациям и финучреждениям 20 ноября, регулятор попросил участников рынка высказаться в отношении грядущих нововведений. И представил на их суд новую методику расчета коэффициента покрытия ликвидности LCR. Разобраться во всех тонкостях документа банкам нужно за неделю: замечания и предложения НБУ хочет видеть уже 1 декабря 2017 года.

Базель III

Свои инициативы НБУ поясняет поэтапным приведением украинских нормативов к требованиям Базельского комитета. И полагает, что они помогут обеспечить достаточный уровень краткосрочной ликвидности банков для стабильной деятельности и своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

«Новый показатель призван стимулировать банки формировать сбалансированную подушку ликвидных активов против вероятных оттоков на сроке 30 дней. Высоколиквидные активы, как правило, имеют небольшую доходность и это может привести к потере доходности банка, но, когда финучреждение в кризис выходит на рынок, оно покупает ресурс намного дороже, чем в стабильное время. Банки должны взвешенно подходить к риску ликвидности. Их задача работать над тем, чтобы в балансе превалировали активы, которые легко превращаются в денежные средства», — объяснила UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

И хотя банкиры в целом позитивно отзываются о новациях НБУ, называя их адекватными и правильными, некоторые нюансы вызывают у финансистов тревогу. Прежде всего, их смущает отсутствие в проекте положения конкретных требований к параметру: Нацбанк четко изложил порядок расчета норматива, однако не указал, какие его показатели будут считаться достаточными, а какие — станут нести угрозу стабильности банка.

Особенно, и это вторая ключевая претензия банкиров, учитывая тот факт, что расчет LCR финучреждения должны будут проводить отдельно в национальной и иностранной валюте. Причем по каждой конкретной единице.

«Если НБУ опирается на требования Базельского комитета, не ясно, откуда взялась норма по расчету коэффициента в каждой отдельной валюте. Не думаю, что европейские банки высчитывают норматив ликвидности отдельно в долларе и евро. Да в этом и нет никакого смысла», — заметил UBR.ua банковский эксперт Василий Невмержицкий.

По его словам, такая идея могла возникнуть только у нашего Нацбанка: для банков ЕС, которые работают только со свободно конвертируемыми валютами, такая дифференциация абсурдна. В Украине же финучреждения обменивают гривну на СКВ и обратно, так что регулятор, по всей видимости, намеревается раздельным расчетом ликвидности учесть валютные риски.

Правда, признаются финансисты, соблюдать посчитанные таким образом нормативы, банкам будет крайне непросто.

«Если бы гривны в валюте баланса было хотя бы 80%, проблем удалось бы избежать. Но сейчас, когда нацвалюты у банков всего около 50-60%, соблюдать норматив не выйдет. Разве что, Нацбанк установит сильно сниженные параметры на какой-то переходный период», — добавил Невмержицкий.

Гривна подорожает

Ключевая проблема заключается в том, что украинские банки по-прежнему привлекают слишком много валютных ресурсов (по состоянию на сентябрь 2017 депозитный портфель банков на 46% был сформирован в валюте). А вот потенциал валютного кредитования ограничен узким перечнем юрлиц. Кроме того, дочерние учреждения иностранных банков привлекают ресурс от материнских структур никак не в гривне.

Введение дифференцированного расчета норматива ликвидности в разных валютах неизбежно приведет к тому, что финучреждения, которые сейчас стабильно и с запасом выполняют норматив текущей ликвидности Н5, окажутся злостными нарушителями валютных коэффициентов LCR.

Впрочем, пока НБУ не делал никаких заявлений относительно будущих требований к нормативу.

«Конкретных требований в проекте нет. Думаю, они будут устанавливаться в течение тестового периода. Сейчас же важно, что Нацбанк озвучил значения коэффициентов взвешивания оттоков и поступлений по пассивам и активам, которые, кстати, более мягкие по сравнению с требованиями, предусмотренными в директивах ЕС. К тому же пока о санкциях речь не идет. В 2018 году банки будут формировать и подавать информацию в НБУ, а методология расчета LCR будет совершенствоваться», — добавила Елена Коробкова.

Спастись от санкций НБУ на практике можно будет только одним способом: увеличить долю гривны в пассивах, и одновременно уменьшить привлекательность валютных вкладов, альтернативы которым украинцы до сих пор не видят.

«В конечном итоге это приведет к росту доходности гривневых депозитов и удорожанию кредитов. А вот вклады в валюте просядут еще сильнее, хотя и сейчас проценты по ним в украинских банках стремятся к нулю», — отметил Василий Невмержицкий.

Заставят прогнозировать

В основе нацбанковской затеи лежит изменения принципа оценки банковской ликвидности. Если сейчас финучреждения рассчитывают Н5 как отношение активов со сроком погашения до 31 дня к обязательствам с тем же сроком погашения. То по новой методике финучреждения должны будут рассчитывать LCR как отношение необремененных активов к ожидаемым чистым оттокам.

В расчет первых банк сможет включить наличные, средства на корсчете в НБУ (за вычетом неснижаемого остатка резервов), ОВГЗ, депосертификаты Нацбанка и депозиты в НБУ со сроком погашения до 1 дня, а также ценные бумаги, эмитированные международными банками развития.

При расчете активов в иностранной валюте ОВГЗ со сроком погашения более 30 дней придется умножить на коэффициент 0,15, а ценные бумаги можно будет включить только если они эмитированы странами G7 с рейтингом не ниже АА-/Аа3. Средства на корсчетах в других банках можно будет учесть лишь в том случае, если финучреждение имеет рейтинг не ниже инвестиционного класса.

При расчете оттоков Нацбанк предлагает руководствоваться таблицей понижающих коэффициентов. В целом, говорят финансисты, НБУ предлагает понятные и реалистичные параметры. А сама методика расчета, если отбросить предложения рассчитывать коэффициент отдельно в валюте и гривне, вполне адекватна.

«К примеру, регулятор предлагает учитывать в расчете оттоков лишь 40% остатков на текущих счетах юрлиц и 20% — физлиц. Это соответствует реальной картине — примерно в таких параметрах и происходят оттоки», — пояснил Василий Невмержицкий.

По словам банкиров, новая методика расчета более реалистично оценивает текущую ликвидность финучреждений. Однако идея валютной дифференциации может свести пользу от новации на нет. По крайней мере, в краткосрочном периоде. Так или иначе, после имплементации нового порядка оценки ликвидности доходность операций отойдет на второй план. Приоритетом банковской деятельности станет соблюдение нормативов ликвидности.

За матеріалами  UBR


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Коментарів 0